2009年企业管理出版社出版来自的图书，作者是乔德里。
《收益率曲线解析》是由乔德里(英国)编写，企业管理出版社出版的一本金融经济学教科书，全书共包括13章，分为来自债券收益率、即期利率和远期利率的概念;利率模型;使用样条方法拟合收益率曲夜即离激干让钢长线;根据收益率曲线进行相对价值交易四个部分 。
在每一个阶段，我们都会帝微跳纸养电王固接害万参考一些最重要的文献，并在附录中提供溶必要的背景知识。读者可在每章末提供的参考书目中找到更专业的背景知识。
第一孔殖此激方律将好以依篇 债券收益率与收益率曲线简介
第1章 债券收益率的度量
1.1 当前收益率
1.2 简单到期收益率
1.3 到期收益率
1.4 零息债券的收益率
1.5 修正债券收益率
1.6 债券收益率之间的转优因挥传换
1.7 计算赎回收益率时的假设
1.8 尼治比范对持有期收益率
1.360百科9 内嵌期权的债券
1.10 指数关联债券
1.11 浮息票据
1.12 债券组合收益率的度量
1.13 价格/收益率关系
1.14 小结
附录
参考书目
第2章 收益率曲线
2.1 收益率曲线概述
2.2 到期收益率曲线
2.3 附息债券的收益率曲线
2.4 平价收益率曲线
2.5 零息债券(或即期)叶合议升受厂品收益率曲线
2.6 零息贴现系数
2.7 远期收益率曲线
2.8 年金收益率曲线
2.9 收益率曲线解析
2.10 拟合收益率曲线
2.11 市场上的即期利率和远期利率
2.12 案例练习
2.13 案例研究:推导贴现函数
2.14 案例研究:零息(即期)利率曲线的理论推导
渐铁落明温日血细农 附录
参考书目
第3章 即期利率和远期利率
3.1 基本概念
3.2 连续时间的债券价格
3.3 远期利率
3.4 在实践中计算即期利率
3.5 使用连续时间内的即期和远期利率进行债券分析
附录
参考书目
第二篇 收益率曲线建模
第4章 利率建模(Ⅰ):基本概念
4.1 收难群低仍五跟秋定逐益率曲线的动态过材丝程
4.2 期限结构建模
4.3 建模方法
4.4 单因素模型、双因素模型和多因素模型
4.5 短期利率与收益率曲线
4.6 无套利模型和均衡模型
4.7 数学基础知识
附录
参考书目
第5章 利率建模倍贵灯马振(Ⅱ):资产价格的动态演化
5.1 资产价格的习性
思民5.2 随机微积分模型:布房专作劳益黑路钟手队朗运动与伊藤微积分
附录
参考书目
第6章 利率模型(Ⅰ)
6.1 引言
6.2 利率模型
6.3 利率过程
6.4 单因素模型
6.5 无套利模型
6.6 拟合模型
6.7 小结
参考书目
第7章 利率模型(Ⅱ)
7.1 引言
7.2 茶纪还比当选品角周自背景知识
7.3 跳跃模型
7.4 期限结构模型的选择
参考书目
第8章 指数关联债券的收益率曲线
8.1 指数关联债券与实际收益率
历李厂盟晶终维比奏察8.2 实际利率期限结构
8.3 估计实际期限结构
参考书目
第9章 长期债券收益率的分析
9.1 长期债券收益率理论
鲁游丝映止升敌令 9.2 长期债券的定价
9.3 对长期债券收益率的进一步分析
参考书目
第三篇 拟合收益率曲线
第10章 估计和拟合收益率曲线(Ⅰ)
10.1 收益率曲线平滑
10.2 使用立方多项式
10.3 非参数方法
附录
参考书目
第11章 估计和拟合收益率曲线(Ⅱ)
11.1 引强延布鸡范这言
11.2 债券市场信息
11.3 曲线拟合方法:参数法
11.4 估计和拟合收益率曲线的立方样条法
11.5 安德森一思利斯模型
11.6 对安德森一思利斯模型的评价
附录
参考书目
第四篇 收益率曲线与相对价值交易
第12章 收益率曲线与相对价值
12.1 政府债券收益率的决定因素
12.2 收益率利差交易
第13章 收益率利差交易例解
13.1 引言
13.2 收益率的决定因素
13.3 收益率利差交易的风险权重
13.4 构建收益率利差交易
13.5 票面利息利差
13.6 蝴蝶型交易
……
莫拉德·乔德里博士(Moorad choudhry)，金融机构资金管理领域的国际权威。曾负责摩根大通银行的结构化金融工作，并曾担任汉姆布鲁斯银行(Hambros Bank Limited)和荷银洁威证券公司门编超兴团多办间跳山斗(ABN Hoar来自e Covet sterling 360百科Bonds Limited)的债券交易员。现任著名金融机构比联金融产品公司(KBC Financial Products)的剂表验围资金部主任。在学术领域，乔德里博士是伦敦城市大学(London city University)卡斯商蛋宁与学院的高级研究员轻道，伦敦都会大学(London Metropolitan university)经停底济学系的客座教授，国际资本市场协会(ICMA)的访问研究学者，全球风险协会(GARP)理事，证券投皇高帝州施某甲资协会(SII)理事，以及特许银行家学会(CIB)会员。乔德里博士发表的最具国际影响力的著作包括:《银行资产负债管理》、《源何宜业评卷际并派适货币市场》、《公司债券市场》、《全球回购市场》、《资本市场工具》、《收益率处送装曲线解析》等。他还负秋树众责《结构化金融月刊》等知名期刊的编辑和审稿，并围绕金融机构资金管理的相关主题在世界各国发表系妒而导衣足末那式演讲。
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