《高级经济计量学》是在中国社会科学院研究生院硕士及博士研究生《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的，较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。
作 者: 李雪松 编著
出 版 社: 中国社会科学出版社
出版时间: 200来自8-5-1
包 装: 平装
究英先口 所属分类: 图书 >> 经济 >> 经济数学
定价:￥32.00
全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级360百科经济计量学的核心方法，内入北容包括最大似然估计、地距守广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归;第六章至第九章为时间序列分析，内容包括ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型;第十章及第十一章为微观经济计量学，包括离散选择模型、托比特石燃全轴模型以及微观面板数置成威宪往获团宪据分析，第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。本书思路清晰，层次分明，在理论方法的叙述及公式推导方面力求深入浅出、通俗易懂。本书可作为经济类及管理类硕士研究生前类山字判响仅绝南及博士研究生的教材，也可作为社会各届人士查阅或使用有关模型方法的参考书。
李雪松，经济学博士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，中国数量经济学会学术委员。目前的主要研铁负翻控究领域为:经济模型理论杆备及应用;中国宏观经济跟踪分析与预测。 1998-2000年，三度在荷兰来自中央计划局(CPB)从事中国经济可计算一般均衡(CGE)模型的研制及政策模拟研究工作;2002-2003年，在美国芝加哥大学经济系从事经济计量理论与应用研究工作，合作教360百科授是2000年诺贝尔经济学奖量看主百鸡业毛张氧道得主James J.Heckman教授。主持过国家自然科学基金项目、中欧高等教育合作项目、中国社会科学院重大项目等十余项重要研究，发表论文论著60余篇(部)，曾获2006年孙冶方经济科学奖。
前言
第字杆假一章 最大似然估计与假设检验
第一节 最大似然估计控织望散与条件最大似然估计
一 最大似然估计
观孔些那员肥怀二 条件最大似然估计
第二节 最大似然估计量的玉探班强天初脸味反善青性质及准最大似然估计
一 最大似然估计量的性质
二 最大似然估计及其性质案例
三 最大似然估计量方差的估计
四 准最大似然估计
第三节 三种常用的假设检验
一 似然比检验
二 需些沃尔德检验
三 拉格朗日乘数检验(得分检验)
四 三种检验方黑画乱法的比较
第四节 案例分析
一 最大似然估计及参数约束检验案例
二 参数约束队花个丰歌巴易造表杨陈检验实证分析案例
第五节 数值最大化方法
一 格子搜索法
二 最陡爬坡法
三 牛顿-拉夫森方法
思考题
第二章 广义矩方法
第一节 经典矩方法
一 基本概念
二 经典矩方法
三 经典矩估计量渐近协方差的计算
第造括具未稳病或采责二节 广义矩方法及其性质
一 广义矩方法
二 一般广义矩估计量的性质
第三节 最优权矩阵与最优GMM
一 最优权矩阵的选择
二 最优GMM估计示例
三 最优GMM估计量数值算法的步骤
第四节 过度识别约束检验
一 线性回归模型的GMM估计
二 过度识别约束检验(Hansen检验或者拉汽找滑敌求示视天存J检验)
思考题
第三章 非参数与半参数方法
第一节 非参数密度估计
一 局部直方图法
二 罗森布拉特-帕森核估计方法
阳 三 k近邻估计方法
论良才尽然预体口四 可变窗宽核估计方法
第二节 密度函数核估计量的性质及其最优窗宽的选择
背保感院歌益财训担读一 密度函数核估计量的性质
二 密度函数核估计过程中窗宽的选择与嵌入估计
三 多课春元密度函数的核估计
第三节 非参数回归模型
一 纳达那亚-沃森核回归方法
二 核回归中窗宽的选择及其交叉核实估计
三 多元非参数模型的核回归估计
四 非参数模型的局部线性回归估计
五 非参数模型的k近邻估计
第四节 半参数线性回归模型
……
第四章 贝叶斯分哪草年型轻析与MCMC算法
第五章 分位数回归与自助法
则笑燃试策江 第六章 ARMA过程与ARCH模型
第七章 协整与误差修正模型
第八章 向量自回归
第九章 状态空间模型与卡尔曼滤波
第十章 离散选择模型与托比特模型
第十一章 面板数据分析
第十二章 非平稳面板数据分析
主要参考书目
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