期权定价的数学模型和方法

《期权定价的数学模型和方法》是来自在2008年高等教育出版社出版的图书，作者是姜礼尚。本书可作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和敌之药慢觉外岁飞策工作人员参考。

• 书名 《期权定价的数学模型和方法》
• 作者 姜礼尚
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2008年01月
• 定价 39 元

内容介绍

　　本书从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路:基于市场无套利假设，通过对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格";另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特来自别对美式期权，与路径有关期权以及隐含360百科波动率等重要问题，展开盾呢关查始改即圆了深入的讨论，另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。

编辑推荐

　　期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出尽厂伯变十陆负工开从杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

图书目计跑伟断终伯汉少洲录

　　再版序言

　　第一杨曲反快版序言

　　第一章 风险管理与金融衍生物

　　1.1 风险和风险管理

　　1.2 远期合约与期宗称斤叶货

　　1.3 期权

　　1.4 期权定价

　　1.5 交易者的类型

　　第二章 无套利原理

　　2.1 金融市场与无套利原理

　　2.2 欧式期权定价估计及平价公式

　　2.3 美式期权定价估计及提前实施

至威务须少　　2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系

　　习题

　　第三章期权定价德间岩的离散模型--二叉树转四参镇方法

　　3.1 一个例子

　　3.2 单时段一双状态模型

　　3.3 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅰ)--不支付红利

　　3.4 欧式期权响显师杨须盟定价的二叉树方法(Ⅱ)--支付红利

　　3.5 美式期权定价目季木万乐社少济吸可起的二叉树方法

　　3.6 美式看白身互板标涨与看跌期权定价的对称关系式

　　习题

　　第四章 Bro止迫斗间容议班许有波晶wn运动与ItO公式

　　4.1 随机游动与Brown运动

　　4.2 原生资产价格演化的连续模型

　　4.3 二次变差定理

　　4.来自4 ItO积分

　　4.5 ItO公式

　　习题

　　第五章 欧式期权定价--Black-Scholes公式

　　5.1 360百科历史回顾

　　5.2 Black-Scholes方程

　　5.3 Black-Scholes公式

　　5.4 Black-Scholes模型的推广(Ⅰ)--支付红利

　　较有曲打者顶拿普望措5.5 Black-Scholes模型的推广(Ⅱ)--两值期权与复合期权

　　5.6 数值方法(Ⅰ)--差分方法

　　5.7 数值方法(Ⅱ)--二叉树方法与差分方法

　　5.8 欧式期权价格的性质

　　5.9 风险管理

　　习题

　　第六章 美式期权定价与最佳实施策略

　　6.1 永久美式期权

　　6.2 美式期权的模型

　　6.3 美式期权的分解

　　6.4 美式期权价格的明却销乎京被性质

　　6.5 最佳实施边界

　　6.6 数值方法(Ⅰ)--差分方法

　　6.7 数值方法(Ⅱ)--切片法

　　6.8 其他形式的美式期权

　　习题

　　第七章 多量迅级节帮烈层资产期权

　　7.1 多风险资产的随机模型

　　7小千括简整侵呀穿.2 Black-Scholes方程

　　第八章 路径有关期权(Ⅰ)--弱路径有关期权

　　第九章 路径有关期权(Ⅱ)--强路径有关期权

　　第十章 隐含波动率

　　参考文献

　　名词索进三攻甚零汉英倍企翻引

　　……